Gary Neville hiện tại đang làm bình luận viên cho Sky Sports và anh đã chia sẻ về công tác huấn luyện trong 1 chương trình gần đây. Cựu tuyển thủ Anh nhấn mạnh: "Có một phần mà tôi không muốn nhớ tới mỗi khi thức dậy. Đó là cảm giác đến sân tập vào mỗi sáng. Tôi đã từng có kinh nghiệm tại Valencia và đó là một trong những bài học lớn nhất mà tôi dã có. Tôi yêu bóng đá, và đã từng yêu công việc trong phòng chỉ đạo. Nhưng giờ thì tôi không muốn làm huấn luyện viên nữa. Đó là một phần quá khứ và tôi cần phải tiến lên".

Trong 4 tháng làm việc tại Valencia ở mùa giải 2015 - 2016, Gary Neville chỉ giúp đội bóng chủ sân Mestalla thắng 10 trong 28 trận. Sau đó anh bị sa thải và trở về Anh làm bình luận viên. Trợ lý của Gary Neville tại Valencia thời điểm đó là em trai anh - Phil, hiện tại đang làm HLV trưởng đội tuyển nữ Anh và giúp "Tam Sư" giành hạng 4 tại World Cup nữ 2019.